CIRCUIT BREAKER · MODEL 2

JURNAL · KONFIRMASI BULAN INI

{{ konfPct }} / 80%

2 order belum dikonfirmasi — reminder terkirim

NILAI PORTOFOLIO

KAS

MDD BERJALAN{{ portMddStr }} / 15%

Dashboard

{{ posCountLabel }} · pembaruan {{ jamUpdate }}

POSISI TERBUKA · {{ posCount }}

bobot {{ p.bobot }}

ENTRY {{ p.tahapLabel }}{{ p.tipePlay }}

IHSG · OVERLAY BREADTH AKUMULASI

ambang breadth 40%

IHSG breadth akumulasi universe

RINGKAS PORTOFOLIO

NILAI

KAS ({{ kasPct }})

POSISI TERBUKA

MDD BERJALAN

NOTIFIKASI TELEGRAM

Funnel Kandidat

MODEL 1 · ALPHA GENERATOR

Menyaring seluruh universe menjadi 5–15 kandidat. "Saham apa, kapan masuk." Model 1 tidak pernah menentukan ukuran posisi.

8 LAPIS PENYARINGAN · KLIK LAPIS UNTUK LIHAT YANG GUGUR

L{{ f.i }} {{ f.nama }}

LAPIS {{ selLayerI }} · {{ selLayerNama }}

Kriteria: {{ selLayerCek }}

CONTOH SAHAM GUGUR

KANDIDAT AKHIR · {{ candCount }} SAHAM LOLOS 8 LAPIS

TICKERSEKTORGRUPFMOMFLOWSKOR PER LAPIS (0–7)TIPE PLAY · TARGET

{{ c.tipe }}{{ c.target }} ›

{{ dTipe }} · target {{ dTarget }}

HARGA · SMA OVERLAY · VOLUME ANCHOR

Four Horsemen 3/5/10/20 Three Musketeers 60/100/200

VOLUME

▬ zona volume anchor — level dengan volume kumulatif tertinggi di fase bawah, acuan support & target minimal (H24)

KEPUTUSAN SISTEM RISIKO {{ dKelas }}

STATUS 8 LAPIS · MODEL 1

{{ l.mark }} L{{ l.i }} {{ l.nama }}

KELAS MODEL 2

BOBOT FINAL

ALASAN NARATIF

BANDARMOLOGI · BROKER SUMMARY HARI INI

net top-5 flow kumulatif harga (kanan)

TOP-5 BELI

TOP-5 JUAL

conc_ratio (HHI beli/jual)

presence_ratio

≥ 0,6

smart_dumb_spread (20d)

institusi − ritel, kumulatif

markup_efficiency

KEPEMILIKAN KSEI · BULANAN

% ASING

PEMEGANG RITEL (JIWA)

KONGLOMERASI {{ dGrup }}

Risk & Sizing Manager

MODEL 2 · MSVM + HRP

Menerima kandidat Model 1. "Berapa besar, boleh atau tidak." Boleh memveto (kelas High → bobot 0), tidak pernah menambah kandidat. Sisa alokasi veto masuk kas.

TICKERKELAS DDPROB KELAS · CONFIDENCE FUSION 3 SUB-SVMHRP×MULTFINALSTATUS

{{ r.ticker }} {{ r.kelas }} conf {{ r.conf }} {{ r.hrp }} {{ r.mult }} {{ r.final }} {{ r.status }}

ALOKASI PORTOFOLIO FINAL

KAS {{ cashLabel }}

⚠ Sisa alokasi dari 2 saham yang diveto (MBMA, CUAN — kelas High) TIDAK didistribusikan ulang ke kandidat lain, tetapi masuk kas. Menghindari konsentrasi tak disengaja.

PEMBANDING BASELINE · OUT-OF-SAMPLE

MSVM hanya hidup selama mengalahkan ketiganya. Kalau tidak → pakai yang sederhana.

METODECALMARDSR

RENCANA ORDER · SPLIT ENTRY 30 : 30 : 40

TICKERKELASTAHAP 1 · 30%TAHAP 2 · 30%TAHAP 3 · 40%SYARAT TAHAP 3

Dekomposisi PnL

Empat lapis tanggung jawab: universe → seleksi (Model 1) → sizing (Model 2) → eksekusi (manusia). Kalau portofolio rugi, panel ini menunjuk pelakunya tanpa debat.

Universe benchmark Seleksi — Model 1 Sizing — Model 2 Realisasi riil — eksekusi (manusia)

indeks 100 = awal periode {{ periodeNama }}

MODEL 1 (2) − (1)

Selection alpha — kualitas stock picking. Tanggung jawab Alpha Generator.

MODEL 2 (3) − (2)

Sizing alpha — nilai tambah risk & sizing. Tanggung jawab Risk Manager.

EKSEKUSI (4) − (3)

Biaya implementasi — slippage, telat, skip. Tanggung jawab eksekusi (manusia).

Lab Hipotesis

{{ nLolos }} lolos · {{ nKumpul }} mengumpulkan · {{ nBelum }} belum · {{ nNull }} dibuang · dari 34

Setiap sinyal adalah hipotesis yang wajib lolos uji statistik sebelum dinyalakan. Default semua null; yang gagal benar-benar dibuang.

IDHIPOTESISSUMBERSTATUS DATASTATUS UJI

H32 catatan: jurnal adalah satu-satunya kanal yang boleh mengubah parameter — dan yang diubah asumsi biaya, bukan sinyal. H32–H34 lahir dari trade riil, tetap wajib lolos backtest sebelum dinyalakan.

DISIPLIN EKSPERIMEN

Trial siklus ini

137 / 200

budget tetap · grid kasar + refinement, bukan iterasi sampai puas

🔒

TEST SET 2023–2025

BELUM DISENTUH

Seleksi parameter sepenuhnya di validasi. Test hanya untuk konfirmasi akhir juara, sekali sentuh.

DSR terkini (N dari tabel experiments)

0,61 N = 137 trial

Deflated Sharpe > 0 setelah koreksi jumlah percobaan → juara belum artefak overfitting.

LOG RUN TERAKHIR

Monitor & Data

CIRCUIT BREAKER TERPICU → FALLBACK

2 flag drift aktif bersamaan (rvol_20, dside_dev) sejak 28 Jun. Model 2 turun ke HRP polos + vol targeting. MSVM berstatus arsip sampai diaudit manual. Alpha Generator tetap jalan.

DRIFT MONITOR · KS-TEST PER FITUR MSVM (8 minggu)

KS rendah tinggi (drift) ambang flag: > 30% fitur drift

TRACKING ERROR LIVE vs BACKTEST · 20 HARI

melewati ambang di 7 hari terakhir → flag ke-2

DEKOMPOSISI TE (rekonsiliasi mingguan)

model {{ teModelPct }} eksekusi {{ teExecPct }}

porsi model (drift MSVM) porsi eksekusi (impl. shortfall)

sebelum ada jurnal, dua-duanya tercampur

PROPORSI KELAS PREDIKSI

kelas High live 29% vs training 18% — proporsi menyimpang, flag ke-3 menyusul

KELENGKAPAN BROKSUM MANUAL · JULI 2026

lengkap bolong libur/akhir pekan

UPDATE KSEI OWNERSHIP TERAKHIR

30 Jun 2026 · sinkron

RETRAINING MSVM KUARTALAN BERIKUTNYA

01 Okt 2026 · tertunda audit

AKUMULASI BROKSUM UNTUK H1–H7

1 dari 3 bulan · butuh 2 bln lagi

TABEL REFERENSI · DAPAT DIEDIT

klik sel untuk mengedit

Jurnal Trading

LAPIS EKSEKUSI · MANUSIA

Rekonsiliasi, bukan buku harian. Rencana & realisasi selalu berdampingan; deviasi adalah data paling mahal. Jurnal tidak pernah mengubah parameter secara langsung.

RASIO SINYAL TERKONFIRMASI · BULAN BERJALAN

{{ konfPct }} ambang 80%

TRADE TERTUTUP → UJI H32–H33 23 / 30

butuh 7 trade tertutup lagi sebelum shadow portfolio boleh dikutip

SINYAL DI-SKIP → UJI H34 9 / 15

apakah skip diskresioner menggerus alpha?

STATUSTICKERTIPEHARGA R→REALLOT R→REALFEE r/aEXIT

{{ t.hRef }} → {{ t.hExec }}

{{ t.lotPlan }} → {{ t.lotFill }}

{{ t.feeReal }}/{{ t.feeAsum }} {{ t.exitLabel }} 🔒

TIMELINE EVENT · journal_events

{{ e.t }} {{ e.label }} rencana {{ e.plan }} → {{ e.real }}{{ e.devFlag }}

CAKRA BOT · TELEGRAM

Form koreksi fallback Streamlit

Isi fee riil dari rekap sekuritas. Pencatatan lewat kanal yang sudah ada; field wajib maksimal tiga.

DEVIASI DISKRESIONER · PnL KONTRAFAKTUAL "kalau sistem diikuti apa adanya"

TICKERJENISTGLCATATANSISTEMREALISASIBIAYA DEVIASI

AGREGAT PORTOFOLIO BULAN INI {{ devAggSistem }} {{ devAggReal }} {{ devAggBiaya }}

HIT RATE PER LAPIS · REAL vs BACKTEST

{{ h.lapis }}n={{ h.n }}

real

DISTRIBUSI HOLDING PERIOD

KOMPOSISI ALASAN EXIT

SHADOW PORTFOLIO · H33 MENGUMPULKAN DATA · 23/30

ikuti sinyal apa adanya realisasi riil (diskresioner)

Selisih sementara +2,1pp untuk shadow. Belum boleh dikutip sebagai kesimpulan — 23 dari 30 trade, N belum cukup untuk DSR.

TEMUAN

TINDAK LANJUT

Memicu siklus tuning → experiment_ref {{ q.expRef }} {{ q.hipotesis }} jurnal memberi bahan, backtest yang memutuskan

🔒 {{ snapTk }}

SNAPSHOT {{ snapTgl }} — TIDAK DAPAT DIUBAH

Kondisi lapis 0–8 dibekukan saat entry. Read-only — pertahanan terhadap hindsight bias.

F-SCORE

MOMENTUM 12-1

KELAS MSVM · MODEL 2 {{ snapKelas }}

prob L {{ snapPLow }}% · M {{ snapPMed }}% · H {{ snapPHigh }}%

BOBOT HRP

TAHAP ENTRY

— journal_snapshot · immutable —